描述

　　很多人对外汇EA的理解就是一款智能交易程序，能够实现自动开仓、平仓等自动下单操作。是一款可以自动赚钱的机器，所以对外汇EA有着深深的 向往，以为找到一款独到的外汇EA即可实现长久、稳定盈利，甚至是躺着都 赚钱！那外汇EA到底有没有这么神奇呢？我们又应该怎么来认识EA呢？

　　外汇交易并不总是一帆风顺，有时甚至令人沮丧。一些外汇交易员可能会被交易左右情绪，倾向于做出错误的决定，这可能对他们的账户产生负面影响。而能避免上述问题的一种方法则是使用EA交易系统。

　　目前外汇市场上的EA智能交易软件很多，其中大部分是根据各种技术指标结合历史数据来设定的交易程序，EA交易大多是成熟的交易模型，能进行程序化交易。作为一个自动交易系统，它会根据预先设定的规则自动打开和关闭交易。

　　目前，在各大国内外市场内，一些专业交易员热衷于选择EA交易进入外汇市场。

　　一、什么是EA交易

　　如前所述，EA是外汇自动交易系统。就是将您自己或别人的外汇交易策略用特殊的编程语言（MQL）编写成一个电脑软件程序（Expert Advisor）, 让电脑按照您事先设定好的条件自动地为您买卖与交易。

　　EA不仅可以自动生成交易信号并通知你交易机会，还可以可以根据不同的规则进行交易。与任何自动化软件一样，它们减少了做出情绪化和非理性交易决定的机会。

　　一般而言，交易员可以通过互联网轻松获得EA交易系统（通常需要付费），并且无需任何特殊技术知识即可将其快速安装到您的交易平台中。

　　二、EA的六大分类

　　1. 货币相关类：

　　通过不同货币的相关性进行交易，此类EA的最大缺点是无法回测，你无法得知其模拟表现，只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。

　　2. 趋势类：

　　最常见也是最成熟的类型，趋势类。

　　最为主流的EA类型，一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。

　　3. 神经网络类：

　　此类EA是近期刚刚发展起来的，所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程，并且对历史走势进行不断的学习。因此，此类EA是无法实质上的进行历史回测的，因为它已经把它学在“脑子”里了。

　　此类EA是个新兴的品种，是否能够稳定盈利仍待观察。

　　4. 网格类：

　　网络类的特征一般非常明显，就是单子很多，而且浮亏非常大，单子都是止盈出场，好处明显：资金曲线异常平滑，盈利非常平稳。

　　但是缺点也极其明显：一个大趋势就能让你爆仓，几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说，使用非常小的仓位，还是比较安全的，另外配合定期出金的策略，也算是一个风险较小的方式。

　　5. 剥头皮类：

　　此类应该说是风险最小，盈利效率最高的EA了，它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高，而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对，引起Broker的重视，以及一些其他原因，此类EA往往只能实现短时间内的暴利，无法长期稳定盈利。

　　6. 综合类：

　　其实很多EA都是综合类，有些EA虽然是趋势入场，却采用了及其激进的资金管理，放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理(马丁格尔法，类似于逆市加仓)，放弃了市场中性的入场策略，反而采用一些指标来判断入场。

　　三、EA的功能

　　优秀的EA交易系统可以通过编程以多种方式工作(例如使用一系列技术指标，如移动平均指标，或MACD——移动平均趋同/背离指标)，或搜索必要的趋势和突破口。通过应用这些不同的指标，EA可以分析市场，以及单个金融产品的表现，并产生有关交易机会的信号。

　　某些EA交易旨在控制您的帐户。这也意味着，它会查看您的经常账户余额，然后确定您的账户余额是否处于风险之中。一般的经验法则是只拿您帐户余额的1-2％去承担风险。此外，它可以审查交易，并决定是否应该设定一个追踪止损，一旦EA有了必要的信息，其也会考虑主要的市场条件，进而通知您何时开仓。

　　四、常用的外汇EA交易策略

　　有经验的的人总会把注意力放在交易策略上，因为这才是EA交易的核心。从交易机制上来划分，程序化交易既可以是预测类模型为交易准则，也可以是利用技术分析模型为基础。

　　1. 顺势类交易模型（均线法）

　　顾名思义，顺势类交易模型的主要应用市场是趋势市。它的交易原理是发现趋势之后顺势而为，追涨杀跌。它采用的技术指标有MACD以及MA等。当15日均线由下向上突破26日均线后买入，在没有出现做空信号前持有。当15日均线由上向下突破26日均线后卖出，多头平仓同时做空，在没有出现做空信号前持有。

　　顺势类程序化交易模型的缺点是，在盘整或者趋势形成之后中途调整阶段或者局部反弹和回档时，均线都非常容易发出错误的信号。

　　2. 逆势交易类模型（黄金分割点位）

　　逆势交易类模型主要应用于震荡市场，它的交易原理是在震荡区间内高抛低吸，当趋势表现不明朗时，找到相对低点和糕点进行反向交易。它采用的技术指标为黄金分割点位。它以在黄金分割为0.382买入，0.618卖出，也可以在0.191-0.382之间做差价为准则。逆势交易类模型的缺点是当行情发生趋势性改变时，这种方法将不再盈利。

　　3. 形态交易类模型

　　形态交易类模型常见的有跳空缺口法、波浪法以及上升旗形法等。出现形态后，会根据形态和突破后的目标位进行交易。可用的形态信号由：反转形态、持续形态、跳空缺口以及波浪形态等。

　　五、启动EA之前应注意的事项

　　在使用外汇EA交易程序生成器（在这个工具中，您可以输入首选交易的参数，该工具将为您生成EA程序）之外，如果您要创建和使用自己的EA，下文将提及一些实用的小技巧，以便其正常工作。

　　1. 数据的重要性

　　第一个技巧是要注意回测结果的可靠性。您可能认为出色的回测结果证明了您的系统已经准备好走向成功——但不幸的是，事实并不是那么简单。

　　这些结果取决于回测中应用数据的质量，这意味着较差的数据可能导致不可靠的结果。MT4和MT5中的默认数据只能达到高达90%的建模质量。虽然这看起来很好，但这可能会在回测和现场体验方面造成相当大的差异，尤其是在较小的时间范围内。

　　2. 了解您的执行速度

　　可靠的数据是调整EA以交易实时账户的第一步。下一步是了解你的执行速度。MT4和MT5要求交易活动持续30秒以上，这被称为一个交易时段。

　　例如，如果您在您的会议期间使用一个免费的EA交易系统，如果没有活动超过上述时间，它将自动超时，这需要使用密码和登录自动重新验证IP地址。对于某些交易员而言，这可能需要一些时间，甚至长达两秒钟。即使它看起来微不足道，但在高波动时期，这种规模的延迟可能会对您的交易结果产生重大影响。

　　3. 调试

　　如果您在MT4中花费了大量时间编写复杂的EA程序，那么您可能知道调试代码有多么困难。由于MetaQuotes策略表明它们更能满足经纪商而不是交易员的需要，因此您会发现可用工具列表中不包括调试器——无论你的EA是免费的还是付费的，这都不影响。

　　幸运的是，有些功能可以让您的程序更加精确。一种方法是将特定函数直接输入到代码中。此外，您还可以下载Microsoft DebugView，以便查看系统格式化的日志。

　　4. 测试您的MetaTrader连接

　　关于EA的最后一个提示如下——确保测试你的MetaTrader连接。您的平台必须打开并直接连接到代理以运行EA。没有什么比想到您有一个EA，却发现它已经断开，并且无法重新连接更令人失望的了。

　　虽然MT4和MT5被设计成自动重新连接到服务器而没有任何问题，但这并不总是像预期的那样工作。如果您拥有多个MetaTrader帐户，最佳解决方案是从MT4/MT5的Navigator窗口中删除未应用的帐户。

　　有经验的的人总会把注意力放在交易策略上，因为这才是EA交易的核心。从交易机制上来划分，程序化交易既可以是预测类模型为交易准则，也可以是利用技术分析模型为基础。

　　1.顺势类交易模型(均线法)

　　顾名思义，顺势类交易模型的主要应用市场是趋势市。它的交易原理是发现趋势之后顺势而为，追涨杀跌。它采用的技术指标有MACD以及MA等。当15日均线由下向上突破26日均线后买入，在没有出现做空信号前持有。当15日均线由上向下突破26日均线后卖出，多头平仓同时做空，在没有出现做空信号前持有。

　　顺势类程序化交易模型的缺点是，在盘整或者趋势形成之后中途调整阶段或者局部反弹和回档时，均线都非常容易发出错误的信号。

　　2.逆势交易类模型(黄金分割点位)

　　逆势交易类模型主要应用于震荡市场，它的交易原理是在震荡区间内高抛低吸，当趋势表现不明朗时，找到相对低点和高点进行反向交易。它采用的技术指标为黄金分割点位。它以在黄金分割为0.382买入，0.618卖出，也可以在0.191-0.382之间做差价为准则。逆势交易类模型的缺点是当行情发生趋势性改变时，这种方法将不再盈利。

　　3.形态交易类模型

　　形态交易类模型常见的有跳空缺口法、波浪法以及上升旗形法等。出现形态后，会根据形态和突破后的目标位进行交易。可用的形态信号有：反转形态、持续形态、跳空缺口以及波浪形态等。

　　关于EA交易，小编在这篇文章中只是先带大家了解一下相关的基础知识，待各位投资者对EA交易有了一个大致认识之后，我们在之后的文章中再给大家接续深入科普关于EA交易的知识。