描述

在金融市场的技术分析中，沃尔夫波浪是一种很常见的形态，它由5个浪组成，可以准确地预测价格的变化范围。正确的使用它，其准确度可以说是很让人意外了，还可以用来预测价格走向以及价格到达目标价位所需的时间。

顾名思义，沃尔夫波浪（Wolfe Waves）交易系统是基于沃尔夫波浪这种图表形态，至少来说是一种有趣的价格行为交易策略。

沃尔夫波浪是一种分析价格走势形态的技术分析方法，这种分析方法也可以用于股票、外汇及商品期货等市场。这个方法是由比尔·沃尔夫（Bill Wolfe）最先发现并描述的图形分析形态。

沃尔夫波浪图表形态看起来像一个三角形或楔形 (沃尔夫称之为“上升的楔子”)，并具有一些特殊的细微差别。这种交易方法可以检测到一种形态，根据此形态可以找到入场的时间和方向，并且还有益于预测价格会达到的目标，以及达到目标的时间。

辨别沃尔夫波浪形态最重要的一条是它的对称性，如图，是沃尔夫波浪的基本形态。

# 交易要点

1.当你观察并确认到“沃尔夫波形”的图表形态时，你几乎可以在较高的趋势通道线上做空，较低的趋势通道线上做多。

2.斜线价格通道交易策略是围绕此概念构建的，它是我们经常使用的的外汇交易策略之一，这种价格通道设置经常形成许多价格行为交易信号。

下图是一个上涨价格通道示例图，你可以根据斜线价格通道外汇交易策略进行买卖：

# 沃尔夫波交易规则

以下几条规则将帮你识别并绘制沃尔夫波形态线。

波浪3-4必须在由波浪1-2构建的通道内；波浪1-2相似于波浪3-4（显示对称性）；所有波浪之间有规律的时间；波浪5超出波浪1和3构建的趋势线，并且是入场点；波浪1-3 和波浪2-4 延长线的交汇点6 则为预测目标的到达时间；目标价位 (点7) 的定义是波浪1-4延长线与通过点6绘制的垂直线的交点；请自行决定使用止损。

此外，你还须知道看涨和看跌的沃尔夫波形图表形态是什么样子，能够识别和确认，以及知道如何绘制EPA线。

1—3 和 2—4 延长线的交汇点 6 则为检测目标的到达时间。目标价位 (点 7) 的定义是 1—4 延长线与通过点 6 绘制的垂直线的交点。此方法不提供止损计算算法, 通常建议是您自行决定使用止损。以上是沃尔夫书中讲述的波形检测规则。

当开发本文的指标时, 还会发现更多的规则。

点 3 必须远低于点 1, 以下条件应予以检查:

v3<v1-d1

此处:

v3 — 点 3 的价位;v1 — 点 1 的价位;d1 — 点 1 和 点 2 (线段 1''-2'') 之间的垂直距离乘以 K1 (K1 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。检测目标的 1—4 延长线必须向上, 即点 4 必须远高于 点 1。以下条件应予以检查:

v4>v1+d1;

v4 — 点 4 的价位。

点 4 必须远低于点 2, 以下条件应予以检查:

v4<v2-d2;

此处 v2 是点 2 的价位, d2 是点 2 和点 3 (线段 2''-3'') 之间的垂直距离乘以 K2 (K2 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。

检测目标到达时间的 2-4 与 1-3 延长线必须交汇点于右侧, 所以 2-2' 的高度必须远高于 4-4' 的高度。在此必须执行以下检查:

h2-h4>K3*h2;

此处 h2 是线段 2-2' 的高度, h4 是线段 4-4' 的高度, K3 是比率 (K3 是属性窗口的参数, 其默省缺值为 0.1)。

这些规则声明并未假定绝对正确。以后我们在指标的创建过程中还要详细描述。基于这些素材, 您可以根据自己的想法调整代码。

选择使用的之字折线

开始之前, 我们下载 附件, 它包含许多 通用之字折线 一文中的多种版本之字折线指标。我们需要从中选择一个在我们的文章中使用。我们不使用 iUniZigZagPrice 和 iUniZigZagPriceSW, 它们设计时基于图表上运行的其它指标进行计算, 因此它们仅对视觉分析有用。其它指标似乎更有趣。它们当中的每一个都可用来创建专家交易系统。此外, 我们不会使用 iCloseZigZag 和 iHighLowZigZag, 它们只是如何创建之字折线的初始示例。剩下两个版本, 即 iUniZigZag 和 iUniZigZagSW。在子窗口中工作的 iUniZigZagSW 指标更适合我们, 因为它提供了更广泛的功能。附件中也包含 iUniZigZagSWEvents 指标, 并展示了使用 iCustom() 函数访问 iUniZigZagSW 指标的示例。我们将使用此变体, 因为它将允许我们使用 iUniZigZagSW 指标的所有可能性, 且可另行将沃尔夫波形的检测代码与之字折线代码分离。

iUniZigZagSWEvents 指标显示在价格图表上, 四个缓冲区用于绘制指标: 两个带箭头的缓冲区, 另外两个画点。这些就是我们检测定沃尔夫波形所需要的。箭头将指示形态识别位置, 点则用于目标。我们的指标将用到 图形对象, 特别是 趋势线 绘制波形和构型以检测目标。如果您将其绘制为线段而非延伸射线, 那么它会是显示不同构型的非常方便的工具。

除了检测入场时刻和方向外, 沃尔夫波形也用于预测目标。所以, 当使用 iUniZigZagSW 时会出现困难。指标带有 SrcSelect 参数, 可以根据所绘制的之字折线选择分析数据的来源。可以选择以下四个选项之一:

Src_HighLow — 按照最高价和最低价;Src_Close — 按照收盘价;Src_RSI — 按照 RSI 指标;Src_MA — 按照移动均线。

基于我们现正创建的指标创建专家交易系统。此即为什么如果我们利用价格来构建之字折线, 那么预测的目标就可以用来放置止盈位。在图表上显示目标没有任何问题。但是如果使用RSI (SrcSelect=Src_RSI) 计算之字折线, 则预测目标将是 RSI 指标, 而非价格。所以, 一旦 RSI 指标达到目标值, 我们就需要市价平仓, 而不可能在图表上显示目标价格和附加构型。

当使用基于价格 (Src_HighLow 或 Src_Close) 绘制的之字折线时, 目标价格和附加构型将显示在图表上。在所有其它情况下, 只会显示一个箭头, 表示已发现的结构及其方向。目标值仍然在适相应的价格缓冲区中提供 (为了能够让专家交易系统以市价平仓来应对任何其它目的), 但不会显示。

很有可能在实践中, 当指标达到目标价位时, 市价平仓的想法无法实现。大多数指标的值在一定范围内变化, 目标结果可能在此范围之外。但是, 在任何情况下, 缓冲区都将包含目标值。

# 如何绘制EPA线

我们知道，沃尔夫波形中有两条线：

1. EPA线（预估价格目标）

2. ETA线（预估到达时间）

如何绘制EPA线，你只需要将波浪1和波浪4与趋势线相连接，即可获得EPA线，这适用于看涨和看跌的沃尔夫波形形态。

下图是如何绘制看涨的沃尔夫波形态中的EPA线：

下图为看跌沃尔夫波形态绘制EPA线：

# 做多交易规则

观察到看涨的沃尔夫波形态正在形成；绘制较低的趋势线连接点1和3，然后等待价格达到点5；当价格触及点5时，观察是否出现看涨的反转烛台；在看涨反转烛台高点上方至少2个点位置设置一个买入性止损订单；止损应该放在看涨反转烛台低点下方，但如果价格太近，可以将止损位稍作移动，以免过早被止损；止盈目标为价格达到EPA线时。

# 做空交易规则

观察到一个看跌沃尔夫波形态正在形成；绘制趋势线上点1和点3相连，并等待价格到达点5；当价格触及点5时，观察是否存在看跌反转烛台；在看跌反转烛台下方至少2个点位置设置一个卖出性止损订单；将止损放在看跌反转烛台高点上方，但若价格太接近，可稍微移动，以免过早被止损；止盈目标放在价格达到的EPA线上。

对于做多交易，当价格如预期般上涨并开始走出更高的波动低点时，请移动止损或设置追踪止损，以防利润被回吐；对于做空交易，亦是如此，当价格如预期下跌，并开始走出更低的波动高点时，即可移动止损或开始设置追踪止损，以免被套。

# 沃尔夫波形交易策略之优势

1. 沃尔夫波形交易策略是一个盈利非常高的交易系统，若交易按预期方式运行，回报比将很高。

2. 沃尔夫波形形态的形成意味着更多的潜在利润，风险小，止损紧凑。

3. 反转烛台将增强确认做多或做空沃尔夫波形交易。

# 沃尔夫波形交易策略之缺点

1. 沃尔夫波形形态可能是一种比较难以理解和实施的交易模式，尤其针对新手而言。

2. 你需要具备很强的图表观察能力，如此才能在交易图表上寻找到沃尔夫波形模式，它并不像支撑阻力那样简单明显。

值得注意的是，与所有外汇交易策略一样，沃尔夫波形交易策略有时也会失效，市场价格会完全忽视它，因此你需要提前做出预判。