事件分析 | 取代伦敦银行同业拆借利率的全球基准有哪些？

　　在2021年初，全球有265万亿美元与伦敦银行间同业拆借利率(Libor)挂钩，但从明年1月1日起，该利率的大部分将被逐步取消。

　　以下是一些全球权威机构推荐的更透明的Libor替代基准：

　　一．担保隔夜融资利率（SOFR）

　　SOFR是对以国库券为抵押的隔夜现金借款成本的广泛衡量，由纽约联储和美国财政部金融研究办公室设计和实施，于2018年年中推出。

　　二．英镑隔夜指数平均值（SONIA）

　　改革后的SONIA于2018年4月推出，是基于银行在市场时间之外相互借入英镑所支付的平均利率，并由英格兰银行审核。

　　就在最近，英国金融行为监管局（FCA）表示，六种英镑和日元Libor利率将以“合成”的形式持续一年，让市场参与者有更多时间转向现有合约的替代利率。

　　三．欧元短期利率（ESTR）

　　ESTR基于欧元区每日可核实的货币市场交易，自2019年10月起由欧洲中央银行公布。

　　四．瑞士隔夜平均利率 (SARON)

　　SARON基于瑞士货币市场最具流动性的部分的担保交易，自2009年以来由瑞士证券交易所运营商SIX和瑞士国家银行计算和公布。

　　五．东京隔夜平均利率(TONAR)

　　日本银行公布的TONAR是衡量日元无担保隔夜货币市场借款的指标，自2016年以来一直存在，是与改革后的TIBOR一起的首选利率。

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